როგორ აკეთებთ დურბინ უოტსონის ტესტს Minitab-ში?
როგორ აკეთებთ დურბინ უოტსონის ტესტს Minitab-ში?

ვიდეო: როგორ აკეთებთ დურბინ უოტსონის ტესტს Minitab-ში?

ვიდეო: როგორ აკეთებთ დურბინ უოტსონის ტესტს Minitab-ში?
ვიდეო: Measuring Autocorrelation Durbin Watson Statistic 2024, დეკემბერი
Anonim

In მინიტაბი : დააწკაპუნეთ სტატისტიკა > რეგრესია > რეგრესია > Fit რეგრესიის მოდელი. დააჭირეთ "შედეგებს" და შეამოწმეთ დურბინი - უოტსონის სტატისტიკა.

შესაბამისად, რატომ ვიყენებთ დურბინ უოტსონის ტესტს?

დურბინი – უოტსონის სტატისტიკა . სტატისტიკაში, დურბინი – უოტსონის სტატისტიკა არის გამოყენებული ტესტის სტატისტიკა რეგრესიის ანალიზიდან ნარჩენებში (პროგნოზის შეცდომები) 1-ში ავტოკორელაციის არსებობის დასადგენად.

ასევე იცოდეთ, რა მოხდება, თუ დურბინ უოტსონის ტესტი არაზუსტია? თუ The დურბინი - უოტსონის სტატისტიკა მდებარეობს d-სა და d-ს შორის (ან ზუსტად უდრის d-ს ან d-ს), the ტესტი არაზუსტია . თუ The დურბინი - უოტსონის სტატისტიკა მეტია d-ზე, დურბინი - უოტსონის სტატისტიკა იმდენად ახლოსაა 2-თან, რომ დადებითი ავტოკორელაცია შეიძლება არ იყოს მოდელში.

გარდა ამისა, როგორ ამოწმებთ ავტოკორელაციას?

გავრცელებული მეთოდი ტესტირება ავტოკორელაციისთვის არის დურბინ-უოტსონი ტესტი . სტატისტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორიცაა SPSS, შეიძლება შეიცავდეს Durbin-Watson-ის გაშვების ვარიანტს ტესტი რეგრესიული ანალიზის ჩატარებისას. დურბინ-უოტსონი ტესტები აწარმოებს ა ტესტი სტატისტიკა, რომელიც მერყეობს 0-დან 4-მდე.

რა არის კარგი დურბინ უოტსონის ღირებულება?

The დურბინ უოტსონი (DW) სტატისტიკა არის სტატისტიკური რეგრესიის ანალიზის ნარჩენებში ავტოკორელაციის ტესტი. The დურბინი - უოტსონი სტატისტიკას ყოველთვის ექნება ა ღირებულება 0-დან 4-მდე. ღირებულებები 0-დან 2-ზე ნაკლებამდე მიუთითებს დადებით ავტოკორელაციაზე და ღირებულებები 2-დან 4-მდე მიუთითებს უარყოფით ავტოკორელაციაზე.

გირჩევთ: