როგორ ხსნით ავტოკორელაციას?
როგორ ხსნით ავტოკორელაციას?

ვიდეო: როგორ ხსნით ავტოკორელაციას?

ვიდეო: როგორ ხსნით ავტოკორელაციას?
ვიდეო: What is Autocorrelation? 2024, ნოემბერი
Anonim

ავტოკორელაცია წარმოადგენს მსგავსების ხარისხს მოცემულ დროის სერიასა და მისი ჩამორჩენილ ვერსიას შორის თანმიმდევრული დროის ინტერვალებით. ავტოკორელაცია ზომავს ურთიერთობას ცვლადის მიმდინარე მნიშვნელობასა და მის წარსულ მნიშვნელობებს შორის.

ანალოგიურად, რას გულისხმობთ ავტოკორელაციაში?

ავტოკორელაცია , ასევე ცნობილი როგორც სერიული კორელაცია, არის სიგნალის კორელაცია მისი დაგვიანებული ასლთან, როგორც დაყოვნების ფუნქცია. არაფორმალურად, ეს არის მსგავსება დაკვირვებებს შორის, როგორც მათ შორის დროის შუალედის ფუნქცია.

მეორეც, რას ნიშნავს ავტოკორელაცია სტატისტიკაში? ავტოკორელაცია in სტატისტიკა არის მათემატიკური ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ფუნქციების ან მნიშვნელობების სერიის გასაანალიზებლად მაგალითი , დროის დომენის სიგნალები. Სხვა სიტყვებით, ავტოკორელაცია განსაზღვრავს კორელაციის არსებობას ცვლადების მნიშვნელობებს შორის, რომლებიც დაფუძნებულია ასოცირებულ ასპექტებზე.

ანალოგიურად, ისმის კითხვა, როგორ განმარტავთ ავტოკორელაციას?

გრაფიკზე არის ვერტიკალური ხაზი ("spike"), რომელიც შეესაბამება თითოეულ ჩამორჩენას. თითოეული მწვერვალის სიმაღლე გვიჩვენებს მნიშვნელობას ავტოკორელაცია ფუნქცია ჩამორჩენისთვის. The ავტოკორელაცია შეფერხებით ნული ყოველთვის უდრის 1-ს, რადგან ეს წარმოადგენს ავტოკორელაცია თითოეულ ტერმინსა და საკუთარ თავს შორის.

რა არის ავტოკორელაციის ტესტი?

ავტომატური კორელაცია არის მონაცემების მახასიათებელი, რომელიც აჩვენებს იმავე ცვლადების მნიშვნელობებს შორის მსგავსების ხარისხს თანმიმდევრული დროის ინტერვალებით. ავტოკორელაცია დიაგნოზირებულია კორელოგრამის გამოყენებით (ACF ნაკვეთი) და შეიძლება იყოს გამოცდილი Durbin-Watson-ის გამოყენებით ტესტი.

გირჩევთ: