რა განსხვავებაა კორელაციასა და ავტოკორელაციას შორის?

2024 ავტორი: Miles Stephen | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-15 23:37

ჯვარი კორელაცია და ავტოკორელაცია ისინი ძალიან ჰგვანან, მაგრამ ისინი მოიცავს სხვადასხვა ტიპებს კორელაცია : ჯვარი კორელაცია ხდება მაშინ, როდესაც ორი განსხვავებული მიმდევრობაა კორელაცია . ავტოკორელაცია არის შორის კორელაცია ორი იგივე თანმიმდევრობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ კორელაციური სიგნალი თავისთან.

შემდგომში შეიძლება ისიც იკითხოს, არის თუ არა ავტოკორელაცია იგივე სერიული კორელაცია?

განასხვავეთ ავტო კორელაცია და სერიული კორელაცია : Როდესაც კორელაცია ხდება იგივე სერია შემდეგ კორელაცია ეწოდება ავტოკორელაცია . მაგრამ როცა კორელაცია ხდება სხვადასხვა დროის სერიაში, მაშინ მას ეძახიან სერიული კორელაცია.

შეიძლება ასევე იკითხოს, რა განსხვავებაა მულტიკოლნეარობასა და ავტოკორელაციას შორის? მულტიკოლინეარულობა არის კორელაცია შორის 2 ან მეტი ცვლადი მოცემულ რეგრესიულ მოდელში. ავტოკორელაცია არის კორელაცია შორის ერთი და იგივე ცვლადის ორი თანმიმდევრული დაკვირვება.

აქედან რა არის ავტოკორელაცია?

ავტოკორელაცია , ასევე ცნობილი როგორც სერიული კორელაცია, არის სიგნალის კორელაცია დაყოვნებულ ასლთან დაყოვნების ფუნქციით. არაფორმალურად, ეს არის დაკვირვებებს შორის მსგავსება მათ შორის დროის შუალედის ფუნქციის მიხედვით.

როგორ გამოითვლება ავტოკორელაცია?

ავტოკორელაცია არის სტატისტიკური მეთოდი, რომელიც გამოიყენება დროის სერიების ანალიზისთვის. მიზანია გავზომოთ ორი მნიშვნელობის კორელაცია ერთსა და იმავე მონაცემთა ნაკრებში სხვადასხვა დროის საფეხურზე. საშუალო არის ყველა მონაცემთა მნიშვნელობის ჯამი გაყოფილი მონაცემთა მნიშვნელობების რაოდენობაზე (n). გადაწყვიტეთ დროის შუალედი (k) თქვენი გაანგარიშება.