რას ზომავს კოვარიანსი?
რას ზომავს კოვარიანსი?

ვიდეო: რას ზომავს კოვარიანსი?

ვიდეო: რას ზომავს კოვარიანსი?
ვიდეო: Covariance Clearly Explained! 2024, ნოემბერი
Anonim

კოვარიანტობა არის საზომი ერთი ცვლადის ცვლილებები დაკავშირებულია მეორე ცვლადის ცვლილებებთან. კონკრეტულად, კოვარიანტული ზომები ორი ცვლადის წრფივი ასოცირების ხარისხი. თუმცა, ის ასევე ხშირად გამოიყენება არაფორმალურად, როგორც ზოგადი საზომი იმის შესახებ, თუ რამდენად მონოტონურად არის დაკავშირებული ორი ცვლადი.

ამ გზით, როგორ გამოითვლება კოვარიანტობა?

  1. კოვარიანსი ზომავს ორი შემთხვევითი ცვლადის მთლიან ცვალებადობას მათი მოსალოდნელი მნიშვნელობებიდან.
  2. მიიღეთ მონაცემები.
  3. გამოთვალეთ საშუალო (საშუალო) ფასები თითოეული აქტივისთვის.
  4. თითოეული ფასიან ქაღალდზე იპოვეთ განსხვავება თითოეულ ღირებულებასა და საშუალო ფასს შორის.
  5. გაამრავლეთ წინა ეტაპზე მიღებული შედეგები.

რა არის მაღალი კოვარიანსი? კოვარიანტობა ზომავს მიმართულ კავშირს ორ აქტივზე შემოსავალს შორის. დადებითი კოვარიანტობა ნიშნავს, რომ აქტივების ანაზღაურება ერთად მოძრაობს, ხოლო უარყოფითი კოვარიანტობა ნიშნავს, რომ ისინი მოძრაობენ საპირისპიროდ.

ანალოგიურად შეიძლება იკითხოთ, რა არის კოვარიანტობის ერთეულები?

The ერთეულები გაზომვის კოვარიანტობა არის იმ ჯერ იმ. ამის საპირისპიროდ, კორელაციის კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია კოვარიანტობა , არის ხაზოვანი დამოკიდებულების განზომილებიანი საზომი. (სინამდვილეში, კორელაციის კოეფიციენტები უბრალოდ შეიძლება გავიგოთ, როგორც ნორმალიზებული ვერსია კოვარიანტობა .)

რატომ არის მნიშვნელოვანი კოვარიანტობა?

კოვარიანტობა არის ორი აქტივის ფასს შორის მიმართული ურთიერთობის სტატისტიკური საზომი. პორტფელის თეორია იყენებს ამ სტატისტიკურ გაზომვას პორტფელის საერთო რისკის შესამცირებლად. კოვარიანტობა არის მნიშვნელოვანი გაზომვა გამოიყენება თანამედროვე პორტფელის თეორიაში (MPT).

გირჩევთ: